A cigányok származása már a középkorban is kutatott téma volt, egyes korai történészek szerint nem India a romák őshazája és erre bizonyítékok is vannak.
A cigányok eredete és a vándorlásaik ősi útvonalai izgalmas kérdés az antropológusok körében. Nincs is teljes egyetértés a romák származását tekintve. A legtöbb kutató a fejét tenné rá, hogy a cigányok Indiából származnak, erre számos bizonyítékot tudnak felsorolni, más szakértők azonban úgy vélik, Egyiptom lehet a romák bölcsője, ahonnan származnak.
A cigányokkal kapcsolatos egyiptomi származáselmélet jóval korábbi, mint ahogy elkezdték volna szakértők vizsgálni az afrikai országból származó leleteket modern eszközökkel. A nyelvészeti és genetikai kutatások megerősítik, hogy a romák Indiából származnak, és a nyelvük (romani) az indoárja nyelvek közé tartozik. Ennek ellenére vannak olyan szokások, amelyek a cigány kultúrán kívül Egyiptomban voltak széles körben elterjedtek.
Főleg a középkorban és az újkor elején népszerűsítette azt a nézetet sok európai tudós, miszerint a cigányok Egyiptomból érkeztek, onnan menekültek el és megjelentek Európa-szerte. Erre utal az angol gypsy és a spanyol gitano szó, amelyek az Egyptian (egyiptomi) változatai.
A nézetet erősítette, hogy bizonyos cigány közösségek kis egyiptomiaknak nevezték magukat a 15-16. században. Illetve sok országban a jellegzetes életmódot képviselő, váratlanul felbukkanó cigányokat misztikus, mágikus népként látták, akiket az ókori Egyiptom okkult tudásához kapcsoltak.
Johann Christoph Wagenseil, 17. századi német tudós és Heinrich Grellmann, 18. századi német történész is igyekezett megerősíteni a romák afrikai származását, habár ő később inkább keleti népeknek tartotta őket és jellegzetes személyiségüket vizsgálta:
"A cigányok keleti származásuk és ebből fakadó gondolkodásmódjuk miatt nem egykönnyen kényszerülnek elveik és szokásaik megváltoztatására. Első Európába érkezésükkor hazugságaik révén útleveleket és szabad szállást szereztek. Szétszóródtak, becsapták a köznépet jóslattal, loptak, de sokáig nem figyeltek fel rájuk. Aztán amikor az ellenük irányuló panaszok túlságosan hangossá váltak, a kormány kénytelen volt hivatalos tudomást venni róluk. Példaértékű büntetéseket ítéltek szükségesnek: az akasztás és a lefejezés nem volt elég hatékony, célszerűnek tartották inkább száműzni őket. Ez az eljárás azonban nagyobb valószínűséggel tette őket rosszabbá, mint jobbá. A szomszéd, akihez ezeket a csiszolatlan vendégeket küldték, előbb-utóbb ugyanezt a módszert követte, míg végül szinte minden királyság és kormány üldözte őket."
– írta Grellmann 1807-ben azzal kapcsolatban, hogy mi miatt vándoroltak oly sok ezer kilométeren át a cigányok ősei.
Az egyiptomi szármas fő érvei voltak, hogy a cigány viseletek díszítettsége és az arany ékszerek használata emlékeztet az ókori egyiptomiak viseletére. Ez valóban így van, de tény az is, hogy Indiában és évezredek óta hordanak a nők nagy, díszes karkötőket és nyaklánckat, illetve a ruházatuk is hasonló ahhoz, amilyenben az egyiptomi nőket ábrázolják az ókori falfestmények.
Egyes kutatók szerint a cigányok zenéjének bizonyos elemei hasonlítanak az egyiptomi dallamokra. Emellett az ókori Egyiptomban is léteztek félnomád csoportok, amelynek tagjai szekereken vándoroltak évszázadokon keresztül, magukkal vitték a sátraikat, az élelemnek szánt állatokat, pénzt pedig alkalmi jóslásokkal, kereskedéssel szereztek maguknak és a családtagjaiknak.
A modern történészek és nyelvészek nem tartják a cigányok egyiptomi származásával kapcsolatos elméletet tudományosan megalapozottnak, mivel azt genetikai és nyelvészeti kutatások is cáfolták.
Ma már biztosan tudjuk, hogy a romani nyelv egyértelműen indiai eredetű, és rokonságot mutat a hindi, pandzsábi és más indoárja nyelvekkel. Továbbá genetikai vizsgálatok kimutatták, hogy a romák ősei Északnyugat-Indiából származnak, és nagyjából. 1000 évvel ezelőtt indultak el Európa felé.
Hermann Cornerus dominikánus szerzetes 1435 körül keletkezett krónikája alapján a legelterjedtebb nézet, hogy a Magyar Királyság területén a cigányok 1417-ben jelentek meg.